ダウンロードボタンをクリックすると、別ウインドウで画像が開きます。

表示された画像の上で右クリックし、メニューの「背景に設定（Ｇ）」を選択してください。

 

表示された画像の上で"control＋クリック"で表示されたメニューの「画像をディスクにダウンロード」を選び、任意の場所に保存します。

そして、Mac OS Xの方は【システム環境設定】→【デスクトップ】、Mac OS 9の方は【コントロールパネル】→【アピアランス】の中の「デスクトップ」タブでダウンロードした画像ファイルを指定してください。